Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Расчет математический
Частный клуб Алекса Экслера > Деловые вопросы
Indig@
24 июня 2015, 23:09
Добрый вечер! Помогите с математическим расчетом
Дано формула (внизу)

Даны условия, например заем 10 млн рублей, со сроком 15 лет (пусть выдан 01 января), 8 % (без капитализации, простой), выплаты %% ежеквартально (пусть первый платеж 31.03). Надо на каждый квартал определять стоимость этого займа по этой формуле. То есть, как я понимаю надо найти будущую стоимость займа (это 22 млн) и ее продисконтировать по этой формуле по ставке 5 % (например, она отличается, такое требование). Вопрос в том, что я не знаю как что найти и подставить (смутно) и саму формулу не понимаю.

Пояснения к формуле
N - количество периодов, по окончании которых должником по требованию должны быть выплачены соответствующие платежи (платежных периодов).
Рn - сумма платежа по требованию за n-ый платежный период.
n - порядковый номер платежного периода начиная с даты определения размера требования
Dn - количество дней до даты осуществления n-го платежа;
r - ставка дисконтирования в процентах годовых (это я определила как 5 %)
Если ошиблась подфорумом прошу поправить.
Indig@
24 июня 2015, 23:11
Что такое например вот это, если высчитать по моим условиям, то сколько будет?
Носки Поэта
25 июня 2015, 09:12

Indig@ написала: (без капитализации, простой), выплаты %% ежеквартально

Ты не сказала ничего про условия выплаты основного долга. Я правильно понимаю, что он тоже гасится ежеквартально равными суммами по 166666,67? Не в конце срока всю сумму и не аннуитетные платежи (долг+проценты=равными суммами) ежеквартально?
Indig@
25 июня 2015, 09:15

Носки Поэта написал: Ты не сказала ничего про условия выплаты основного долга.

Спасибо, забыла. В конце срока.
Носки Поэта
25 июня 2015, 12:25
ОК. Тогда:

Pn=10млн * 8% / 4=200тыр. для всех n=1,2...59.
Для n=60 Pn=10м200т.

D1=90, D2=181, D3=273, D4=365, D5=455 и т.д.
Округлённо можно принять D1/365=0,25 , D2/365=0,5 , D3/365=0,75 и т.д., что даже рекомендуют делать для платежей через равные промежутки времени.

(1+r)=1,05

Дисконтированная стоимость каждого платежа из этого потока

200000/((1,05)^(n/4)), для n=1,2...59.
и
10200000/((1,05)^15), для n=60.

Чтобы посчитать дисконтированную стоимость всего потока, все 60 слагаемых придётся просуммировать.
Носки Поэта
25 июня 2015, 13:07
У меня получилось: для округления периодов до 1/4 года: 13 268 009.77
Без округления, учитывая конкретные даты, начиная с 01.01.2015: 13 262 729.65
Носки Поэта
25 июня 2015, 13:42

Носки Поэта написал: Без округления, учитывая конкретные даты, начиная с 01.01.2015: 13 262 729.65

Упс. Ошибся в формуле: 13 264 286.09

Физический смысл получившегося, как я это понимаю:
Те 12 млн, которые ты переплатишь за этот кредит в течение последующих 15-ти лет, условно эквивалентны 3,3 млн в пересчёте на реалии сегодняшнего дня.
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»